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Precios de adjudicación y componentes del spread en la Bolsa de Valores de Lima

Revistas
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Documento en español (1.205Mb)
Date
2015-04
Author
Chávez-Bedoya, Luis
Loaiza Alamo, Carlos
Téllez de Vettori, Giannio
UN Symbol
LC/G.2636-P
Metadata
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Abstract
En este trabajo se analizan tres aspectos del mercado de acciones de la Bolsa de Valores de Lima (bvl): i) la relación de corto plazo entre la dinámica de precios, la dirección y el volumen del flujo de órdenes; ii) los componentes del spread y el punto de equilibrio del Libro de Órdenes Límite por acción, y iii) la dinámica de los precios, de la dirección de la orden y del volumen negociado por shocks de las mismas variables rezagadas. Los resultados econométricos para datos intradiarios del año 2012 muestran que la dinámica de corto plazo de las acciones más líquidas y menos líquidas del Índice General de la bvl se explica por la dirección del flujo de órdenes, cuyo impacto en el precio es temporal en ambos casos.
Translation
Pricing and spread components at the Lima Stock Exchange
Published in:
Revista CEPAL   No.115

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Serie
Revista CEPAL
ECLAC Subtopics
FINANCIAL AND MONETARY SECTOR
United Nations Subtopics
STOCK MARKETS ; STOCKS ; PRICES ; TRADE NEGOTIATIONS ; ECONOMETRIC MODELS
Country / Region
PERU
URI
https://hdl.handle.net/11362/37834
Collections
  • Revista CEPAL

en

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