Elementos teóricos del ajuste estacional de series económicas utilizando X-12-ARIMA y TRAMO-SEATS

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cepal.bibLevelDocumento Completo
cepal.callNumberINT UN/ES 45(38/2005)
cepal.callNumberLC/L.2457-P
cepal.divisionEngStatistics Division
cepal.divisionOldDivisión de Estadística y Proyecciones Económicas
cepal.divisionSpaDivisión de Estadísticas
cepal.docTypeSeries
cepal.idSade24099
cepal.jobNumberS0501078 S
cepal.physicalDescriptiondiagramas, gráficos
cepal.regionalOfficeSantiago
cepal.saleNumber05.II.G.203
cepal.topicEngECONOMETRICS
cepal.topicSpaECONOMETRÍA
cepal.workareaEngECONOMIC DEVELOPMENT
cepal.workareaSpaDESARROLLO ECONÓMICO
dc.contributor.authorVillarreal, Francisco G.
dc.contributor.entityNU. CEPAL. División de Estadística y Proyecciones Económicas
dc.date.accessioned2014-01-02T15:32:59Z
dc.date.available2014-01-02T15:32:59Z
dc.date.issued2005-12
dc.descriptionIncluye Bibliografía
dc.description.abstractFrancisco Villarreal es Oficial de Asuntos Económicos de la División de Estadística y Proyecciones Económicas de la CEPAL. Las opiniones expresadas en este documento, que no ha sido sometido a revisión editorial, son de exclusiva responsabilidad del autor y pueden no coincidir con las de la Organización. Resumen Existen diversos métodos de ajuste estacional, los cuales son utilizados de manera rutinaria tanto en la producción, como en el análisis de series de tiempo económicas en Bancos Centrales, Oficinas de Estadística, así como en diversas agencias públicas y privadas. Si bien la disponibilidad de procedimientos automáticos de ajuste facilitan el procesamiento masivo de series, su uso indiscriminado puede convertir a los diferentes métodos en "cajas negras" para los usuarios. Con el fin de que los usuarios no expertos cuenten con las herramientas necesarias para explotar la gama de capacidades de los programas de ajuste, y que al mismo tiempo conozcan sus limitaciones; en este documento se realiza una descripción de los procedimientos utilizados. En particular, se describen los procedimientos utilizados bajo los enfoques paramétrico y no paramétrico de descomposición de series de tiempo; tal como se implementan en los programas de ajuste estacional X-12-ARIMA y TRAMO-SEATS. El objetivo es proveer una introducción a las herramientas y conceptos utilizados, por lo tanto en la discusión se enfatiza la intuición detrás de los diferentes procedimientos, los cuales se detallan de manera informal.
dc.formatTexto
dc.format.extent77 páginas.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.isbn9213228406
dc.identifier.unSymbolLC/L.2457-P
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11362/4741
dc.language.isospa
dc.physicalDescription77 p. : diagrs., gráfs.
dc.publisherCEPAL
dc.publisher.placeSantiago
dc.relation.isPartOfSeriesSerie Estudios Estadísticos y Prospectivos
dc.relation.isPartOfSeriesNo38
dc.rights.coarDisponible
dc.subject.unbisEngSTATISTICAL METHODOLOGY
dc.subject.unbisEngTIME-SERIES ANALYSIS
dc.subject.unbisEngECONOMETRICS
dc.subject.unbisSpaANALISIS DE SERIES CRONOLOGICAS
dc.subject.unbisSpaMETODOLOGIA ESTADISTICA
dc.subject.unbisSpaECONOMETRIA
dc.titleElementos teóricos del ajuste estacional de series económicas utilizando X-12-ARIMA y TRAMO-SEATS
dc.type.coarlibro
dspace.entity.typePublication
relation.isAuthorOfPublication4da2025a-e017-4583-8e75-ea9a37062077
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