Precios de adjudicación y componentes del spread en la Bolsa de Valores de Lima

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cepal.articleNo7
cepal.bibLevelSección o Parte de un Documento
cepal.callNumberLC/G.2636-P
cepal.docTypeRevistas
cepal.jelCodeG11
cepal.jelCodeG12
cepal.jelCodeG15
cepal.jobNumberLC/G.2636-P
cepal.physicalDescriptiongráficos., tablas.
cepal.regionalOfficeSantiago
cepal.topicEngFINANCIAL AND MONETARY SECTOR
cepal.topicSpaSECTOR FINANCIERO Y MONETARIO
cepal.workareaEngECONOMIC DEVELOPMENT
cepal.workareaEngSTATISTICS
cepal.workareaSpaDESARROLLO ECONÓMICO
cepal.workareaSpaESTADÍSTICAS
dc.contributor.authorTéllez de Vettori, Giannio
dc.contributor.authorChávez-Bedoya, Luis
dc.contributor.authorLoaiza Alamo, Carlos
dc.coverage.spatialEngPERU
dc.coverage.spatialSpaPERU
dc.date.accessioned2015-03-31T20:14:49Z
dc.date.available2015-03-31T20:14:49Z
dc.date.issued2015-04
dc.description.abstractEn este trabajo se analizan tres aspectos del mercado de acciones de la Bolsa de Valores de Lima (bvl): i) la relación de corto plazo entre la dinámica de precios, la dirección y el volumen del flujo de órdenes; ii) los componentes del spread y el punto de equilibrio del Libro de Órdenes Límite por acción, y iii) la dinámica de los precios, de la dirección de la orden y del volumen negociado por shocks de las mismas variables rezagadas. Los resultados econométricos para datos intradiarios del año 2012 muestran que la dinámica de corto plazo de las acciones más líquidas y menos líquidas del Índice General de la bvl se explica por la dirección del flujo de órdenes, cuyo impacto en el precio es temporal en ambos casos.
dc.formatTexto
dc.format.extentpáginas. 128-15
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.unSymbolLC/G.2636-P
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11362/37834
dc.language.isospa
dc.physicalDescriptionp. 128-158: gráfs., tabls.
dc.relation.isPartOfRevista CEPAL
dc.relation.isPartOfNo115
dc.relation.isPartOfSeriesRevista CEPAL
dc.relation.translationLanguageeng
dc.relation.translationRecordPricing and spread components at the Lima Stock Exchange
dc.relation.translationUrihttps://hdl.handle.net/11362/38836
dc.rights.coarDisponible
dc.subject.unbisEngSTOCK MARKETS
dc.subject.unbisEngSTOCKS
dc.subject.unbisEngPRICES
dc.subject.unbisEngTRADE NEGOTIATIONS
dc.subject.unbisEngECONOMETRIC MODELS
dc.subject.unbisSpaMERCADOS DE VALORES
dc.subject.unbisSpaACCIONES
dc.subject.unbisSpaPRECIOS
dc.subject.unbisSpaNEGOCIACIONES COMERCIALES
dc.subject.unbisSpaMODELOS ECONOMETRICOS
dc.titlePrecios de adjudicación y componentes del spread en la Bolsa de Valores de Lima
dc.type.coarartículo
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